但实际上我并没有收到奖金，这合法吗？

公司要求退还年终奖税款但您未收奖金不合法。依据《个人所得税法》，公司应代扣代缴个税，但若未实际发放奖金，则无权要求退税。不及时处理可能导致您权益受损，如被错误追税。
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此问题常见处理方式为与公司沟通或寻求法律援助。若公司有误，可沟通解决；若沟通无果，应咨询律师，依据《劳动法》等维护自身权益，选择最适合的处理方式。
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公司无权要求。首先与公司沟通，说明未收奖金情况，要求纠正。若公司坚持，可收集证据，如工资单、合同等，证明未收奖金。接着咨询律师，了解法律途径，如申请劳动仲裁或提起诉讼，维护自身权益。